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恒生前海中证质量成长A(006143)基金基本概况

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简介 本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因

恒生前海中证质量成长A(006143)基金基本概况

本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。

特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略(1)标的指数中证质量成长低波动指数在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数:①如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两市盈利能力高且可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性和低波动特征上市公司的整体表现,或随着证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数。 ②当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更基金的标的指数:Ⅰ:相关证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利;Ⅱ:标的指数被相关证券交易所停止发布;Ⅲ:标的指数由其他指数替代;Ⅴ:标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指数使用授权;Ⅵ:标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数;Ⅶ:存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。

若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后,在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。

标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的字样。

(2)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

(3)股票组合的动态调整在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整:①指数编制方法发生变更。 基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;②指数成份股定期或临时调整。

基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略;③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。 基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。 基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。

⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。 基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

4、资产支持证券投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。